Monte-Carlo-Simulationen und Risikoanalysen in Excel
Risk Kit
Das komplette Risikomanagement in Excel leicht gemacht
Risk Kit vereinfacht den Schritt von der rein qualitativen Prozessorientierung zur quantitativen Messung Ihrer Risiken und deren Quellen, indem Ihnen das Tool die Komponenten des quantitativen Risikomanagements fertig zur Verfügung stellt. Diese können Sie mit wenigen Klicks in Excel zu vollständigen Modellen und Risikoanalysen verknüpfen. Durch diese Einfachheit ermöglicht Risk Kit vielen Anwendern erstmals quantitative Risikoanalysen durchzuführen – und das wesentlich schneller als mit herkömmlichen Ansätzen. Beispiele und Erklärungen für Risikoanalysen nach dem Monte-Carlo-Verfahren finden Sie hier. Überzeugen Sie sich selbst: Risiken abzuwägen, zu kalibrieren und abzubilden ist gar nicht so kompliziert, wie es klingt!
Vorteile
- Gesamte Wertschöpfungskette einer quantitativen Risikoanalyse in Excel – von der Modellierung bis zum Reporting
- Signifikante Zeit- und Kostenersparnis
- Viele praktische Funktionen, maßgeschneidert für Ihre Anforderungen: z. B. Risikolandkarten, Histogramme, Tornadografiken, Einbindung von Versicherungsleistungen, Cash Flow, Eingabeassistent, automatische Prüfung, Zell-Manager für einfache Navigation
- 58 eindimensionale Wahrscheinlichkeitsverteilungen
- 11 mehrdimensionale Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Copulafunktionen
- Mehrere ein- und mehrdimensionale Modelle für Preisentwicklung
- Resampling empirischer Daten
- Kalibrierung von Verteilungen und Preisentwicklungen
- Eine für alle: Network Floating License zur unternehmensweiten Nutzung
Highlight Features
In wenigen Klicks zur Monte-Carlo Simulation
Mit Risk Kit ist Monte-Carlo Simulation kein Buch mit sieben Siegeln, sondern steht am vertrauten Ort in Excel in fertigen Funktionen bereit. Verteilungen, Grafiken und Statistiken werden per Mausklick ausgewählt und die Simulation mit einem Klick gestartet.
Spezifische Grafiken für das Risikomanagement
Im Risikomanagement werden eine Reihe Grafiktypen exklusiv verwendet: Risikolandkarten, Histogramme, Sensi-Grafiken und viele mehr. Risk Kit bietet sie alle. Interaktiv und konfigurierbar.
Wir unterstützen Experten
Ohne Experteneinschätzungen geht es im Risikomanagement in vielen Anwendungen nicht.
Risk Kit bietet Verteilungen in einer Form an, die für Expertinnen und Experten verständlich ist, so dass sie die Parameter gut bestimmen können.
Eine automatische Kalibrierung kann als Hilfe und Benchmark hinzugezogen werden.
Zugang zu Investmentrisiken
Ihr Unternehmen ist keine Bank, hat aber in Treasury, Projekten und langfristiger Planung Finanz- und Investitionsrisiken.
Risk Kit liefert Ihnen Modelle für Wechselkurse, Zinssätze, Rohstoffe und andere Finanzdaten mit Kalibrierung, Simulation und Auswertung.
Die Erweiterung Risk Kit Data verbindet Sie sogar mit der EZB und der FED, um aktuelle Preishistorien als Eingangsdaten von den Märkten beziehen zu können.
Risk Kit und Risk Kit Data kommen mit ausführlichen Fallstudien, die von A bis Z mögliche Vorgehensweisen veranschaulichen.
Gratis Erweiterung für statistische Analysen
Risk Kit R
- Anspruchsvolle statistische Analysen ganz einfach in Microsoft Excel darstellen
- Unterstützt zahlreiche Datentypen der Programmiersprache R
- Mit Extra-Funktionen für automatisierte Berechnungen
Gratis Erweiterung für Finanzdaten und Sozialstatistiken
Risk Kit Data
- Bietet Zugang zu Finanzdaten und Sozialstatistiken aus verschiedenen Quellen, u. a. zu den Daten der Europäischen Zentralbank EZB
- Dynamische Verbindung und automatische Aktualisierung von Daten mit Ihren Excel-Modellen
- Anwenderfreundliches Interface
Anwendungsbeispiele
Sie möchten die zahlreichen Funktionen von Risk Kit näher kennenlernen? Wir haben für Sie einige Anwendungsbeispiele in anschaulichen Videos zusammengestellt. Klicken Sie doch mal rein und erleben Sie Risk Kit in Aktion!
Versionen + Funktionsumfang
| Risk Kit Light1 | Risk Kit Professional + Academic2 | Risk Kit Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Max. Simulationsläufe | 5000 | Unbegrenzt3 | Unbegrenzt3 |
| Verteilungen | 11 | 58 | 58 |
| Mehrdimensionale Verteilungen | 1 | 10 | 10 |
| Prozesse | 1 | 10 | 10 |
| Sensitivitäten | Linear | Alle | Alle |
| Plots | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ergebnisstatistiken | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ratingverfahren | ✓ | ✓ | |
| Zinsfunktionen | ✓ | ✓ | |
| Kalibrierung | ✓ | ✓ | |
| Risk Kit R | ✓ | ✓ | |
| Risk Kit Data | ✓ | ✓ | |
| Nutzung als Rechenkern ohne Excel | ✓ | ✓ | |
| Freie Übertragbarkeit der Lizenz zwischen Rechnern | ✓ | ||
| Preise + Lizenzen | Kostenlose anfordern1 | Professional + Academic2 | Enterprise |
1 Als Risk Kit Light mit einer kostenlosen jeweils 30 Tage gültigen kommerziellen Lizenz für die Arbeit mit Excel. Die Lizenz kann online beliebig oft erneuert werden. Sie macht moderne Technologie in jedem Kontext und für jeden verfügbar.
2 Die "Academic Licenses" für die Verwendung in Hochschulen und Bildungseinrichtungen werden kostenfrei zur Verfügung gestellt.
3 Die Anzahl der Simulationsläufe sind technisch auf 2.147.483.647 begrenzt. Die tatsächliche maximale Anzahl hängt jedoch von der Rechenkapazität ab und ist normalerweise durch den verfügbaren Arbeits- und virtuellen Speicher begrenzt.
Preise pro Jahr
| 1 zusätzl. Concurrent User | Summe Network License | |
|---|---|---|
| 1 | 1.500 € | 1.500 € |
| 2 | 1.350 € | 2.850 € |
| 3 | 1.200 € | 4.050 € |
| 4 | 1.050 € | 5.100 € |
| 5 | 900 € | 6.000 € |
| 6 | 750 € | 6.750 € |
| 7 | 600 € | 7.350 € |
| 8 | 450 € | 7.800 € |
| 9 | 400 € | 8.200 € |
| 10 | 400 € | 8.600 € |
| 1 zusätzl. Einzelplatzlizenz | Summe Einzelplatzlizenzen | |
|---|---|---|
| 1 | 825 € | 825 € |
| 2 | 800 € | 1.625 € |
| 3 | 775 € | 2.400 € |
| 4 | 750 € | 3.150 € |
| 5 | 725 € | 3.875 € |
| 6 | 700 € | 4.575 € |
| 7 | 675 € | 5.250 € |
| 8 | 650 € | 5.900 € |
| 9 | 625 € | 6.250 € |
| 10 | 600 € | 7.125 € |