Stetig oder diskret, symmetrisch oder schief, begrenzt oder offen im Wertebereich. Risk Kit bietet Ihnen ein Spektrum an Verteilungen, mit dem sich alle Risiken beschreiben lassen. Von Expert*innen ausgewählt und parametrisiert oder automatisch kalibriert.

Mit Risk Maps machen Sie Ihr Risikoinventar in zwei Dimensionen transparent. Risk Kit ermöglicht mit der Größe der Bubbles eine dritte Dimension der Risikolandkarte einzuführen. Damit können finanzielle Schäden in Kombination mit Reputationsschäden oder Risikokonzentrationen dargestellt werden.

Mehrere Verteilungen in einer Grafik können transparent geplottet werden, um ihren Überschneidungsbereich erkennbar werden zu lassen.

Alternativ kann jede Verteilung durch einen anderen Typ dargestellt werden.

Die Compound-Verteilung modelliert die die Summe einer zufälligen Anzahl von zufälligen Schäden. Diese Situation liegt oft bei operationellen Risiken vor.

Diese Methode wird um die Möglichkeit einer Versicherung durch die Funktion CompoundWithInsurance ergänzt, in der für jeden einzelnen Schaden und für die Gesamtsumme der Schäden Selbstbeteiligungen und Höchstgrenzen angegeben werden können. Die Methode liefert den Gesamtschaden, die Versicherungsleistung und den Eigenanteil zurück.

Kredite, Schuldscheindarlehen, Anleihen. Viele Zahlungsverpflichtungen sind lange im Voraus bekannt, folgen aber komplizierten Regeln. Mit Risk Kit berechnen Sie mit einer Funktion die Cashflows ihre ganzen Anlage- und Refinianzierungsstruktur in einem Aufruf. Dies zeigt Ihnen die Zahlungsströme und beseitigt eine hohe Hürde für das Management von Markt- und Liquiditätsrisiken.

Zeigen Sie den Verlauf einer Ergebnisverteilung und ihre Statistiken auf einen Blick in einer Grafik.