Risikobuchhaltung mit Monte-Carlo-Aggregation bleibt auch nur Risikobuchhaltung Risikomanagementsysteme im #EnterpriseRiskManagement unterscheiden sich grundlegend von Risikomanagementsystemen in Banken und Versicherungen. Im ERM werden Risiken außerhalb der Systeme von Experten bewertet, dann in ein System eingegeben und dort einfach gespeichert bis sie über eine Simulation zusammengezählt werden. Das System ist dumm und der Experte hat Wunderkräfte. Er kann im Kopf die vielen Unsicherheiten, die ein Risiko beeinflussen alle erfassen und auswerten. Wenn er das kann, könnte er mit der unternehmensweiten Aggregation eigentlich gleich weitermachen. Das wäre auch nicht komplizierter. Meist ist das Ergebnis allerdings nur eine Verteilung mit der guten alten Best Case, Most Likely Case und Worst Case Bewertung, wie man sie in der Zeit vor dem Eintreffen von Computern gemacht hat. Validationen gibt es keine. Dieser Ansatz sitzt in der Garbage-In - Garbage-Out - Falle. Daran ändert auch eine Monte-Carlo-Simulation für die weitere Aggregation nichts. Ein Banker oder Aktuar würde nicht erwarten, dass er dem Risikosystem sagen muss, wie groß die Risiken sind. Er würde ganz im Gegenteil davon ausgehen, dass die Fähigkeit zur Risikobewertung genau der Zweck des Systems ist und er als Input Sachinformationen liefert wie Art und Größe der Geschäfte und Kunden. Der #EnterpriseRiskEvaluator ist daher neben Experteneinschätzungen offen für neue Datenströme und Sachverhalte und kann Risiken nach Ihren Vorgaben aktiv bewerten. Aus abstrakten Risiken werden hier konkrete Risikofaktoren, die einen Zusammenhang haben, über die man Daten findet, die man messen und validieren kann. Das einzelne Risiko ist so schon das Ergebnis einer von Ihnen gestalteten 'Aggregation vor der Aggregation'. Ich freue mich auf Ihre Meinungen und Diskussionen zu diesem wichtigen Thema. https://lnkd.in/e4Sk7giE
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