Ein Risikomodell in Risk Kit liefert nicht nur eine Prognose. Es lässt sich auch aktualisieren und überprüfen. Darin liegt ein wichtiger Unterschied zu einer reinen Experteneinschätzung. Bei der Fußball-WM 2026 sieht man das sehr schön: Vor dem Turnier beruhte unser Monte-Carlo-Modell im Wesentlichen auf den Elo-Stärken der Mannschaften. Nach 36 gespielten Gruppenspielen können wir das Modell einfach aktualisieren: Gespielte Partien werden als feste Tatsachen im Turnierpfad übernommen, neue Elo-Werte fließen ein, und Risk Kit simuliert die Titelchancen neu. Der erste Vorteil eines expliziten Modells: Es kann jederzeit leicht aktualisiert und neu ausgewertet werden. Der zweite Vorteil ist ebenso wichtig: Die Annahmen lassen sich überprüfen. Für das WM-Modell haben wir nach der Halbzeit der Vorrunde drei zentrale Annahmen validiert: Die durchschnittliche Torzahl liegt mit 3,03 etwas über der Modellannahme von 2,67 Toren pro Spiel, aber noch im statistisch plausiblen Zufallsbereich. Die Poisson-Annahme für die Torzahlen zeigt nur eine leichte Überstreuung und wird durch die bisherigen Daten nicht widerlegt. Auch eine Abhängigkeit zwischen den Torzahlen beider Mannschaften ist bisher nicht nachweisbar. 36 Spiele sind noch keine große Stichprobe. Aber die Modellannahmen sind von vornherein transparent und jetzt bereits überprüfbar und diskutierbar – lange bevor die WM vorbei ist. Bei einer reinen Experteneinschätzung ist das viel schwieriger. Man kann zwar nachträglich sehen, ob ein Ergebnis eingetreten ist oder nicht. Aber es bleibt unklar, welche Annahmen dahinterstanden, welche Daten sie getragen haben und ob das eingetretene Ergebnis noch Zufall war oder schon ein Hinweis auf eine nicht tragfähige Bewertung. Risikomodelle mit Risk Kit machen Annahmen erkennbar, aktualisierbar und validierbar. Für das Enterprise Risk Management ist das entscheidend: Risikobewertungen müssen nicht nur erstellt werden. Sie müssen so nachvollziehbar sein, dass das Management ihnen vertraut. Hier die Links zum WM-Modell. Halbzeit Vorrunde: https://lnkd.in/eVwQJmxF Vor dem Start der WM: https://lnkd.in/eCihyAzt
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